中国银行业从业人员资格认证考试风险管理科目纲 1. 商业银行风险管理基础
1.1风险与风险管理
1.1.1风险与收益
1.1.2风险管理与商业银行经营
1.1.3商业银行风险管理的发展
1.2商业银行风险的主要类别
1.2.1信用风险
1.2.2市场风险
1.2.3操作风险
1.2.4流动性风险
1.2.5国家风险
1.2.6声誉风险
1.2.7法律风险
1.2.8战略风险
1.3商业银行风险管理的主要策略
1.3.1风险分散
1.3.2风险对冲
1.3.3风险转移
1.3.4风险规避
1.3.5风险补偿
1.4商业银行风险与资本
1.4.1资本的概念和作用
1.4.2监管资本与资本充足率要求
1.4.3经济资本及其应用
1.5风险管理常用的概率统计知识
1.5.1基本概念
概率
随机事件
随机变量
离散型随机变量的概率分布
连续型随机变量的概率分布
随机变量的期望值和方差
1.5.2常用统计分布
均匀分布
二项分布
正态分布
1.6风险管理的数理基础
1.6.1收益的的计量
绝对收益
百分比收益率
对数收益率
1.6.2风险的量化原理
预期收益率和方差计算
风险分散原理
风险分散的数理逻辑
1.6.3风险敏感性分析的泰勒展式
变化率和导数
泰勒展式的近似程度
2. 商业银行风险管理基本架构
2.1商业银行风险管理环境
2.1.1商业银行公司治理
2.1.2商业银行内部控制
2.1.3商业银行风险文化
2.1.4商业银行管理战略
2.2商业银行风险管理组织
2.2.1董事会及其专门委员会
2.2.2监事会
2.2.3高级管理层
2.2.4风险管理部门
2.2.5其他风险控制部门
2.3商业银行风险管理流程
2.3.1风险识别
2.3.2风险计量
2.3.3风险监测
2.3.4风险控制
2.4商业银行风险管理信息系统
2.4.1数据收集
2.4.2数据处理
2.4.3信息传递
2.4.4信息系统安全管理
3. 信用风险管理
3.1信用风险识别
3.1.1 单一法人客户风险识别
3.1.2 集团法人客户风险识别
3.1.3个人客户风险识别
3.1.4 组合风险识别
3.2信用风险度量
3.2.1 客户信用评级
客户评级的基本概念
评级模型的分类
法人客户评级模型
个人客户评级模型
3.2.2 债项评级
债项评级的基本概念
债项评级的方法
贷款分类与债项评级
3.2.3 组合信用风险计量
违约相关性及其计量
组合信用风险模型
组合损失的压力测试
3.2.4国家风险主权评级
3.2.5新资本协议下的信用风险量化
3.3 信用风险监测与报告
3.3.1风险监测对象
3.3.2风险监测主要指标
3.3.3风险预警
3.3.4风险报告
3.4 信用风险控制
3.4.1限额管理
单一客户限额管理
集团客户限额管理
组合限额管理
3.4.2信贷审批
贷款定价
贷款发放
3.4.3 贷后管理
贷款转让
贷款重组
3.4.4 经济资本配置
3.4.5 资产证券化与信用衍生产品
资产证券化
信用衍生产品
4. 市场风险管理
4.1市场风险识别
4.1.1 市场风险特征与分类
利率风险
汇率风险
股票价格风险
商品价格风险
4.1.2 主要交易产品风险特征
即期
远期
期货
互换
期权
4.1.3资产分类
交易账户和银行账户
资产分类的监管标准与会计标准 <
